トレードの検証作業は、自分の採用しているトレードルールが正しいのかどうか、長期的に見てトータルで利益を出していけるかどうかを分析するためには必要な作業です。
ろくに検証もせず、優位性も確認できていない手法をむやみに使って、理由もわからずにトータルで負けてしまうケースは実に多いです。正直なところ、検証作業は手間もかかりますが、初心者のうちからデータを積み上げていくことによって、長期的に相場で戦えるスキルも磨いていけるはずです。
ＦＸの検証作業とは
ＦＸの検証作業は、手法の優位性を確認するために過去のチャートを遡ってチェックし、そのトレードルールで勝てるか勝てないかをチェックするものです。
なぜ検証作業が必要なのか
多くの初心者トレーダーに当てはまるのが以下のようなケースです。
・手当たり次第にいろんなトレードルールを試している
・トレードの途中で閃き、途中から新しいルールを取り入れてしまう
・マイルールの定義が曖昧で、その都度都合のいい解釈をしている
・高価な自動売買ツールを買ってしまった
これらに共通するのは「一貫性のなさ」です。
自分に都合のいい結果を得ようとして場当たり的にいろんな手法を試し、収益をあげるというゴールを見失しなってしまった状態だといえます。
検証の手順には2つのステップがある
検証をするためには、「トレードルールをつくるステップ」と「その有効性を確認するステップ」の二つのステップがあります。この2つをごちゃ混ぜにしてしまうと、自分が今何をしているのか全くわからなくなってしまうので、整理してから取り組みましょう。
トレードルールをつくる
まずは検証すべきルールをひとつに絞って、それ以外の手法に目を奪われないようにしましょう。あれもこれも一緒にやろうとすると、プロセスに一貫性がなくなり検証の意味がなくなってしまいます。
一旦やり始めたルールは最後までやり遂げるのが重要です。検証の最中に改善案を思いついた場合は、とりあえずメモしておきます。その改善案を検証するのはまだ先のことです。ルールが決まったら、2つ目のステップに進みましょう。
トレードルールの有効性をチェックする
検証期間は半年以上必要
短期間のデータ収集では、トレードルールの検証には不充分です。根気がいりますが、まずは半年分のデータ収集を目標にしましょう。
サイコロの目で何が出るかは1/6の確率です。10回100回であれば出目が大きく偏る可能性がありますが千回、一万回と投げ続ければ限りなく1/6に近い確率に収束します。
サンプル数を増やすことの目標はそこにあります。ＦＸのトレードルールについても、できるだけ多くのサンプルがほしいのです。自分の手法にどれだけの優位性があるかを「数字で確信に近いレベル」で証明するための目安が、最低でも半年分のトレードのデータというわけなのです。
できるだけ正確に記録する
データの項目を増やせばキリがないですが、最低でも以下の項目についてチェックしていきましょう。
・どんな根拠でエントリーしたか ・どんな根拠で決済したか ・突発的な変動があった場合の対応はどうか ・それぞれの根拠ごとの収支
なぜ検証作業が重要なのか
検証作業は無意味だという意見
「ＦＸの検証作業には意味がない」といいったことを書いているブログもあるようです。過去のチャートで勝てていたとしても未来で勝てる保証がないからという見解からきています。
確かに完全に同じチャート形というのは出現しません。しかし、似たような値動きになるチャート形は多くあり、人間心理的に見ても状況に応じて値動きは似てくるものです。そして、このことを前提にさまざまなＦＸ理論も生まれています。
未来のトレードで勝てる保証がどこにもないのがＦＸですが、経験値の積み上げによって統計的に見て１％でも勝てる確率が上がる可能性があるのであれば、検証をする意味はあると思うのです。
検証していない手法を使うことの意味
検証されていないトレード手法や、根拠のわからない他人からの聞きかじりの情報は信用できません。誰もトレードの結果を保証してはくれないからです。ネットの口コミを信じて安易に高価な自動売買システムを取り入れているトレーダーがいますが、中身のわからないシステムを使うことのリスクは決して小さくありません。
効かない薬を飲んでいるのと同じ
ＦＸに参加している90％以上のトレーダーは正しい検証作業をしていません。それがすなわち、市場における生き残りの確率に反映されているように思います。
勝てるか勝てないかわからない手法でトレードするのは、目をつぶって適当に取引するのと変わりません。たとえるならば、「効かない薬」を飲み続けているのと同じことです。それも、ただ効果がないだけならいいのですが、毒薬の可能性があることにも注意しなければなりません。
石の上にも三年
自分自身がシステムの意味を知り過去のデータで長期間の検証作業をすることによって、はじめてトレーダー自身が勝てるという実感をもってそのシステムを活用できるのだと思います。検証の結果、工夫すべきポイントが見つかれば、ふたたび検証をおこなうという地道な作業を繰り返します。
検証を繰り返してルールを確立するためには3年ぐらいかかるもしれません。そのような覚悟をもって取り組まないとＦＸの世界では安定して勝てないと思います。
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