初心者トレーダーが長く戦うためにバルサラの破産確率から学ぶこと

テクニカル編

バルサラの破産確率」とは、株式投資やFXなどのトレードについて、「勝率」「損益率」「プロフィットファクター」の3つ項目から投資の危険度を判断する表のことです。

今回は初心者が長く戦うためにぜひ参考にしたい「バルサラの破産確率」について学んでいきましょう。決して難しい指標ではないので、積極的に取り入れてほしいと思います。

バルサラの破産確率表とは

投資で成功するためにやるべきことを言葉で表すとすれば、「安定的に勝つこと」「そのためのルールを構築すること」「その方法を続けること」の3点に尽きます。しかし、投資を始めたばかりの初心者は、自分のルールが正しいかどうかをどうやって確かめたらいいのか、よくわからないと思います。

そんなときに、自分のトレードルールが正しいかどうかを評価するためのサポートをしてくれるのがバルサラの破産確率表です。論より証拠、それでは早速、バルサラの破産確率表とはどんなものか、見てみましょう。

これがバルサラの破産確率表です。この表を正しく利用するためには、次の3つ取引データを常に記録しておく必要があります。FX会社では自動で算出してくれるサービスもあるので活用してみてください。なお、勝率および損益率の計算方法は以下の通りです。

①(勝率)=(勝トレード数)÷(総トレード数)
②(損益率)=(平均利益)÷(平均損失)
③(プロフィットファクター)(総利益)÷(総損失)

バルサラの破産確率表の使い方

トレードの勝率が高くても損益率が低いと危ない

たとえば、トレードの平均勝率を(70%)とします。非常に高い勝率です。しかし、損益率が(0.2)だったらどうでしょうか。バルサラの破産確率表を使って、この2つのデータがクロスしている数字を読み取ると(98%)です。これが、破産する確率ということです。

破産確率が(98%)もあればほとんど破産必至の状況ですから、直ちに改善しないと危険です。このケースにおいて収支を改善するために必要なのは、損益率を引き上げることです。損益率の計算方法は上掲の②ですが、このケースでは個別のトレードの平均利益をもっと伸ばすか、平均損失を低く抑えることができれば収支は改善し、破産確率を抑えることができるはずです。

平均利益を伸ばすコツは利益確定の読みを深めることが有効です。また、平均損失を低く抑えるためには、損切りの技術をあげることで対応します。この両方ができれば、損益率をさらにアップさせることが可能になります。

トレードの勝率が低くても損益率が高ければ状況は異なる

続いて別のサンプルを検討してみましょう。トレードの平均勝率が(40%)で、平均損益率(2.0)の場合の破産確率を確認します。

この場合、勝率は低いにも関わらず破産確率は(16.8%)と低い状態です。先ほどのケースよりは状況はかなり改善していますが、安全圏に到達するためには、破産確率を(16.8%)から、さらに下げていきたいところです。

このケースで収支を改善するためには、勝率を上げるのがもっとも有効です。そのためにはチャート分析の精度を上げ、エントリーの判断を見直す作業が必要です。破産確率を最小にしつつ、プロフィットファクターを最大限にできるトレードルールを構築することができれば、期待値を最大値まで高めることができるでしょう。

バルサラの破産確率表を上手に活用しよう

上記の2つの例のように、現在のトレードの状況によって収支改善の方向性は異なります。

バルサラの破産確率表を活用すれば、破産確率の判定だけでなく、「勝率」「損益率」「プロフィットファクター」のうち、どの部分を強化すればトレードの収益向上に有効に働くのかがわかるようになっています。ぜひ参考にしてみてください。

FX超初心者専科 猫道場 道場主H

FX超初心者専科 猫道場 道場主H

FXトレードは知識や経験の差によって、結果に大きな差がでます。 多くの人が1年以内にトレードから撤退していますが、その原因の多くはやはり知識や経験の少なさによるものです。 FXはボードゲーム(将棋やチェスなど)に例えられることがあります。 どんなゲームでも基本が身についていなければ、相手に勝つことはできません。 孫子の兵法に「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉があります。 戦いに勝つためには、まず相手のことを知らなければならないという意味です。 FXにおいて、みなさんが戦う相手は、「市場(しじょう)」という大きな敵です。 市場と戦うための知識の入り口として、ぜひこのサイトを役立てていただきたいのです。 そして、経験についてはトレードを積み重ねることによってしか得られません。 みなさんにはご自分の資力の範囲で、無理のないトレードを開始していただきたいと思います。 「はじめに」でも触れましたが、FXトレードは奥が深いものです。 将来の勝ち組を目指して、また、その過程で経験するであろうFXの怖さやワクワク感をぜひ堪能してほしいと思います。 どんなゲームにもビギナーズラックがありますが、そのような幸運は長くは続かないことを知り、くれぐれも丁半博打のような無謀なトレードをしないように気をつけてください。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP