初心者が通貨ペアの相関関係をトレードに効果的に生かす方法について

テクニカル編

FXは20種類を超える通貨ペアの取引が可能ですが、それぞれの通貨ペアには独自の相関関係が働いています。

取引をする前に通貨ペアの特徴と相関関係を理解しておくことは必須です。相関関係には同じような値動きを示す「正の相関関係」と、逆の値動きを示す「逆の相関関係」があります。これらの関係性を知ることにより、利益獲得やリスク対策にも役立てることができます。そこで今回は、通貨ペアの相関関係と、それを活用したトレード手法について解説します。最後に通貨ペア同士の関連性を判断するのに便利なツールも紹介します。

「正の相関関係」と「逆の相関関係」

外為市場では色々な通貨ペアが取引されています。その中には正の相関関係にある通貨ペアもあれば、逆の相関関係にある通貨ペアもあります。たとえば、同じ方向に動くAとBという通貨ペアを同時に買うとします。思惑どおりに相場が動けば利益を2倍にすることができますが、逆方向に相場が動けば損失は2倍になります。

それとは反対に、逆の相関関係にある通貨ペアをそれぞれ保有することによって為替変動をリスクヘッジすることができます。どちらか片方が思惑から外れたとしても共倒れにならないので、損失を限定することができるわけです。

「正の相関関係」が強い通貨ペアと「逆の相関関係」が強い通貨ペア

正の相関関係が強い通貨ペア

●(ユーロ/ドル)と(ポンド/ドル)…(ユーロ/ドル)が上昇すると(ポンド/ドル)も上昇
●(ユーロ/円)と(カナダドル/円)
●(ユーロ/円)と(豪ドル/円)
●(豪ドル/円)と(NZドル/円)
●(豪ドル/円)と(カナダドル/円)

逆の相関関係が強い通貨ペア

●(ドル/円)と(ユーロ/ドル)…(ドル/円)が上昇すると(ユーロ/ドル)が下落
●(ポンド/円)と(ユーロ/ポンド)
●(ポンド/円)と(ユーロ/豪ドル)
●(ポンド/円)と(ユーロ/カナダドル)
●(ユーロ/円)と(ユーロ/豪ドル)
●(豪ドル/円)と(ポンド/豪ドル)

相関関係が同じ通貨ペアを同時に保有することの危険性

正の相関関係が強い通貨ペアを同方向にエントリーしてはいけない

正の相関関係が強いペアを同方向にエントリーすることはやめましょう。(①ユーロ/ドル)と(②ポンド/ドル)を例に解説します。この2つのペアは正の相関性が高く、①が下落すると②も下落する傾向があります。

したがって、①と②を同額で同方向にエントリーしていた場合に、お互いに相場が(2%)下落すると、「リスク率4%(2%×2)」の1つのポジションをもっているのと同じ状態になります。

逆の相関関係が強い通貨ペアを同方向でエントリーしてはいけない

負の相関性が高い2つの通貨ペアを同方向に同時にトレードすることも避けましょう。

(③ユーロ/ドル)を底値圏で買い、同時に(④ドル/円)を上昇ブレイクアウトで買ったとします。その後、③の相場が上昇すると利益が発生し、④は下落すると損失が出るので、最終的に利益と損失は相殺されてしまいます。

相関関係を利用したトレードテクニック

相関関係を利用して利益確定タイミングを測ることができる

ある通貨ペアが「キリ番(キリのいい数字)」などの「レジサポライン」に到達してトレンドが停止した場合には、正の相関性の高い通貨ペアもトレンドが終了する可能性が高まります。

たとえば(ユーロ/円)のチャートを(豪ドル/円)が追いかけるように描いていた場合、先行する(ユーロ/円)のトレンドが停止すれば、しばらく遅れて(豪ドル/円)も天井(もしくは底値)に到達するという想像ができるわけです。

相関性を利用したリスク分散

資金管理のルールを「1回のトレードのリスク率は(1%)まで」と設定していた場合に、ひとつの通貨ペアでリスク率(1%)のポジションを持つ代わりに、相関性の高い2つの通貨ペアでそれぞれリスク率(0.5%)のポジションをもつことで、リスクを分散する作戦があります。

もっとも、この戦略にはデメリットがあります。「絶対に両方のエントリーで損失が発生する」とは限らず、一方が「負け」でもう一方が「勝ち」トレードになった場合に、利益の一部が相殺されてしまいます。

正の相関関係を使った両建て戦術

相関性の強い通貨ペアによる両建ては、相場が上昇するか下落するか判断できない時に有効な戦術です。一方の通貨ペアで「買いポジション」を持ち、もう一方で「売りポジション」を持ちます。

(NZドル/円)と(豪ドル/円)を例にして説明します。

①(NZドル/円)で「買いでポジション」、(豪ドル/円)で「売りでポジション」を持つ
②両方の相場が下がり、(NZドル/円)で含み損が発生
③「買いポジション」の(NZドル/円)は損切りを決行
④(豪ドル/円)は、よきところで利益確定

このように正の相関関係をもつ2つの通貨でそれぞれ「買い」と「売り」でポジションを持ち、エントリーの根拠が崩れた(NZドル/円)を先に決済します。最終的に(豪ドル/円)のポジションが(NZドル/円)の損失額を回復したところでイグジットできればベストです。

通貨ペアの相関関係を利用する場合の注意点

注意しておきたいのは、相関性というのは強弱はあれども「そのような傾向がある」ことに過ぎないということです。

したがって、相関性が強い通貨ペアでも同じ方向に価格が推移しない場合があります。先に紹介した「両建てトレード」でも、「買いポジション」「売りポジション」双方の通貨ペアが同時に下落する可能性もあります。

通貨ペアの相関関係の強弱が一目でわかる「通貨強弱チャート」の紹介

通貨ペアの相関性の強弱を測る指標を「相関係数」と呼びます。

おススメしたのが、みんなのFXのスマートフォンアプリに搭載された通貨強弱チャートです。通貨ごとの強弱がグラフで確認できる自由度の高いツールで、通貨ペアごとのランキング閲覧も可能なので、「最強通貨ペア」「最弱通貨ペア」がひと目で判断できます。

ただし、ログインしなければ使えないので、「通貨強弱」を使う場合はぜひみんなのFXに口座を開設してから利用してください。


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FX超初心者専科 猫道場 道場主H

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FXトレードは知識や経験の差によって、結果に大きな差がでます。 多くの人が1年以内にトレードから撤退していますが、その原因の多くはやはり知識や経験の少なさによるものです。 FXはボードゲーム(将棋やチェスなど)に例えられることがあります。 どんなゲームでも基本が身についていなければ、相手に勝つことはできません。 孫子の兵法に「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉があります。 戦いに勝つためには、まず相手のことを知らなければならないという意味です。 FXにおいて、みなさんが戦う相手は、「市場(しじょう)」という大きな敵です。 市場と戦うための知識の入り口として、ぜひこのサイトを役立てていただきたいのです。 そして、経験についてはトレードを積み重ねることによってしか得られません。 みなさんにはご自分の資力の範囲で、無理のないトレードを開始していただきたいと思います。 「はじめに」でも触れましたが、FXトレードは奥が深いものです。 将来の勝ち組を目指して、また、その過程で経験するであろうFXの怖さやワクワク感をぜひ堪能してほしいと思います。 どんなゲームにもビギナーズラックがありますが、そのような幸運は長くは続かないことを知り、くれぐれも丁半博打のような無謀なトレードをしないように気をつけてください。

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