ゲーム理論が導き出す「ゼロサムゲーム」の必勝法について

FXの基礎編

ゼロサムゲーム」は「ゲーム理論」と呼ばれる経済理論のひとつで、参加者の得点と失点の総和(サム)が「0」(ゼロ)になるゲームのことです。

AB二国間の為替の取引をおこなうFXでは、通貨Aのレートが上がれば通貨Bのレートが下がり、市場全体の価値が上がるわけではないので、ゼロサムゲームが成立します。ちなみに同じ投資という切り口でも、株式市場は企業価値によって市場全体の大きさが変動するので、株式投資は「ノンゼロサムゲーム」となります。

今回はゼロサムゲームという切り口から、FXの必勝法の可能性について検証したいと思います。

「ゼロサムゲーム」と「ノンゼロサムゲーム」

ゼロサムゲームとは

「ゼロサム」とは合計がゼロになるという意味です。たとえば4人のギャンブラーがポ-カーを始めたとします。最初に持っているチップの数は同じです。しばらくゲームをおこなうと、各自が勝ち負けによって保有するチップが変動します。このとき、チップの変動は4人の中での移動に過ぎず、4人の総チップ数に変化はありません。これが典型的なゼロサムゲームです。

ノンゼロサムゲームとは

ある新興企業が上場することになり、株が売り出されました。その後、この企業は大いに儲けて総資産額が大きくなり、それに連れて株価もどんどん上昇していきました。このケースでは、最初に株を買った人全員が勝者となります。

最初に株を買った投資家Aさんが利益確定のためにBさんに転売して利益を得ました。その後も引き続きこの企業が発展を続けたので、途中で買ったBさんも儲かりました。要するに、この企業の価値が上がっている限り、ゲーム自体がプラスサムになります。

FXはゼロサムゲームか

FXは通貨を買う人と売る人がいて成立します。ある通貨ペアを買った人が利益を得れば、売った人はその分だけ損をすることになります。売買損益だけでなく、スワップポイント(金利差)でも同様です。かならず反対売買を伴うという点で、FXはゼロサムゲームといえるでしょう。

囚人のジレンマとゼロサムゲームの必勝法

囚人のジレンマ

AとBが共犯の疑いで逮捕され、取調室で別々に事情聴取を受けている状況です。取り調べの刑事から3つの条件が提示されました。

・2人とも自白しなければ、2人とも懲役1年
・2人とも自白すれば、2人とも懲役5年
・1人が自白すれば、自白した方は釈放、自白しなかった方は懲役10年

Aからすると、気になるのはBが自白するかしないかです。自分(A)が真っ先に自白すれば釈放されるかもしれませんが、Bも自白した場合は2人とも懲役5年です。また、Bが自白し、自分(A)が自白しなければ懲役10年を喰らってしまいます。

したがって、AはBが自白してもしなくても「自分が自白(釈放もしくは懲役5年)」したほうが得をしそうに思えます。

しかし、実は一番リスクが小さいのは2人とも自白しないことで、これならお互いに懲役1年ですみます。「囚人のジレンマ」では、もし互いに「自白しない」ことを誓い合うことができれば、リスクを最小限に抑えることができるのです。

ゼロサムゲームの必勝法

ライバル会社同士の価格競争で考えてみましょう。互いの幸せは2社とも価格を下げないことですが、競争である限りダンピングしないと負けてしまいます。このような負の循環に陥ると、お互いの「利益の和」はどんどん削られていきます。

両社が結託して価格を下げないのがベストですが、談合やカルテルといった違法行為になってしまいます。しかし、この価格競争を解決する合法的な方法があります。それは両社が合併することです。

ゼロサムゲームから導き出されるFX必勝法とは

(+1)になったらゲームをやめればいい

ゼロサムゲームとは、すなわち「期待値ゼロ」ということです。

コインを投げて表がでたら(+1)、裏が出たら(−1)というゲームを考えてみましょう。このときの期待値はゼロです。しかし、コインを投げる回数を増やせば増やすほど(+1)に到達できる確率が積み上がっていきます。

つまり、このコインゲームで勝つためのポイントは(+1)になった時点でゲームをやめるということです。目標に達したらスパッとやめるのがゼロサムゲームで勝つ方法といえます。

FXに当てはめてみるとどうか

FXにおいても、「少し勝ったらすぐに利益を確保する」という必勝法が唱えられることがありますが、現実的には必勝法とは言い切れません。なぜなら、FXは(±1)のコインゲームとは異なり、トレード回数を増やすと、いつかは大負けする可能性がでてくるからです。(+1)になったら絶対やめる戦略は、小額の勝ちの確率をあげるかわりに、大負けするわずかな可能性を受け入れているのです。

こんな意見もある

ある統計物理学者が、「ゼロサムのギャンブルがあったらやるべきか?」という問いに対して、このように答えました。

https://catty-fx.com/wp-content/themes/muum_tcd085/img/common/no_avatar.png

「期待値ゼロといえどもプラスとマイナスの間を揺らいでいるので、プラスに揺らいだところでやめればよい。だからそのギャンブルをやるべきである」

「ちょっと勝ったら勝ち逃げをしろ」という意味です。ギャンブルで勝っているときの「やめ時」は難しいものですが、「ほどほど勝ったらやめる」というのは、必勝法ではないにしても根拠のあるということなのでしょう。課題は「ほどほど」のレベル設定の難しさです。


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FX超初心者専科 猫道場 道場主H

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FXトレードは知識や経験の差によって、結果に大きな差がでます。 多くの人が1年以内にトレードから撤退していますが、その原因の多くはやはり知識や経験の少なさによるものです。 FXはボードゲーム(将棋やチェスなど)に例えられることがあります。 どんなゲームでも基本が身についていなければ、相手に勝つことはできません。 孫子の兵法に「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉があります。 戦いに勝つためには、まず相手のことを知らなければならないという意味です。 FXにおいて、みなさんが戦う相手は、「市場(しじょう)」という大きな敵です。 市場と戦うための知識の入り口として、ぜひこのサイトを役立てていただきたいのです。 そして、経験についてはトレードを積み重ねることによってしか得られません。 みなさんにはご自分の資力の範囲で、無理のないトレードを開始していただきたいと思います。 「はじめに」でも触れましたが、FXトレードは奥が深いものです。 将来の勝ち組を目指して、また、その過程で経験するであろうFXの怖さやワクワク感をぜひ堪能してほしいと思います。 どんなゲームにもビギナーズラックがありますが、そのような幸運は長くは続かないことを知り、くれぐれも丁半博打のような無謀なトレードをしないように気をつけてください。

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