通貨ペアの相関関係を活用した勝てるトレードの仕組みを知る

FXの基礎編

世界中の通貨が流通する為替市場では、さまざまな通貨が互いに繋がりあい、影響を与え合っています。(ドル/円)や(ユーロ/ドル)といった2つの通貨の交換を表す「通貨ペア」についても、強い影響を受ける(=相関関係がある)通貨ペアの存在が知られています。通貨ペアの相関関係を知っておくことで、市場分析の幅が大きく広がります。


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通貨ペアの相関関係とは

最初に「相関関係」について簡単に説明しておきます。相関関係というのは一方が変われば他方も変わるという関係性のことです。「Aが多いほど、Bも多くなる傾向がある」という関係性を「AとBは正の相関関係である」といいます。反対に「Aが少ないほど、Bも少なくなる傾向にある」という関係性の場合は「AとBは負の相関関係である」となります。

正と負の相関関係

たとえば、気温とエアコン使用料の間には「正の相関関係」があります。気温が高い夏場にエアコンを使う人が多くなるのはデータをとらなくても何となく想像できると思います。「年収と持ち家率」や「気温とアイスクリームの消費量」にも正の相関関係があります。

これとは反対に「負の相関関係」もあります。都市ガスの使用量と気温には「負の相関関係」があります。気温が低くなる冬場は温水を使用する機会が増えます。また、風呂に入る際には、水道水の温度が低い冬はエネルギーを多く必要とするので、暖かい時期に比べてガス使用量が多くなります。

通貨ペアにもある相関関係

通貨ペアの場合にも相関関係があります。たとえばオーストラリアとニュージーランドは隣国であると同時に、旧宗主国が同じイギリスであることから、為替相場にもきわめて近しい関係性があります。

このような明確な相関関係のほかにも、複雑な要素が絡み合って相関関係が成立するパターンも多く存在します。ここで通貨ペアの相関関係を知るうえで便利な「相関関係表」というツールを紹介します。

相関関係表の見方

上図は通貨の相関関係を色分けしたものです。赤色に近い通貨ペアほど似たようなチャートを描く相関関係になり、青色に近い通貨ペアほど逆の動きをする逆相関関係のチャートを描きます。上記の表から見えてくる相関関係から、たとえばこのようなヒントを導き出すことができます。

・(ユーロ/円)と(英ポンド/円)は正の相関関係が強い
・(ドル/円)と(ユーロ/ドル)は負の相関関係が強い

このほかにも通貨の相関関係があります。いろいろ探してみてください。

通貨ペアの相関関係をトレードに生かす工夫

相関関係からエントリーの可否を判断するテクニック

(ユーロ/円)をトレードする場合、相関関係の強い(英ポンド/円)のチャートを同時にチェックすることによって、分析の精度が高まります。二つの通貨ペアを比較してみると似たような動きをしているのがわかりますが、よくみると値動きに若干の時差がある箇所があります。つまり(英ポンド/円)が先行して上がり始めた場合に、(ユーロ/円)もこれから同じように上がっていく可能性があるといった推測が成り立つわけです。

これは正の相関関係を使ったテクニックですが、負の相関関係をもつ通貨ペアのチャートを活用することも可能です。

負の相関関係の強い通貨ペアを利用した一石二鳥の技

負の相関関係のある2つの通貨ペアを利用して、リスクヘッジしながらスワップを狙う方法があります。これは実際にヘッジファンドなどでも使われる手法のひとつです。

(ドル/円)と(ユーロ/ドル)は負の相関関係の強い通貨ペアです。この2つの通貨ペアを同時に保有すると、相場は一方が上がって一方が下がるので、相場がどちらに動いても小さなリスクで済みます。その一方で、ポジションを保有している間は、両方の通貨ペアからスワップ(金利差)を受け取ることができます。

つまり、リスクヘッジをしながらスワップを受け取ることができる一石二鳥の作戦というわけです。投資金額が小さい場合はそれほど大きな利益になりませんが、大きな金額でレバレッジをかけてトレードすれば、こういったやり方でも充分に利益を出すことが可能です。

相関関係を使う場合の注意点

相関関係はあくまでも「傾向」に過ぎません。必ず同じ動きをするということではなく、「同じような動きをする傾向がある」という意味なので、相関関係だけに頼ったトレードは危険です。相関関係を参考にしながらテクニカル分析をおこない、分析力を強化していきましょう。

猫道場が初心者トレーダーにおススメしている(ドル/円)の場合は、正の相関関係の通貨ペアは少ないですが、(ユーロ/ドル)や(英ポンド/ドル)がかなり強い負の相関関係にあります。初心者でも、負の相関関係を相場分析に取り入れることはそれほど難しくないので、ぜひチャレンジしてみてください。


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FX超初心者専科 猫道場 道場主H

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FXトレードは知識や経験の差によって、結果に大きな差がでます。 多くの人が1年以内にトレードから撤退していますが、その原因の多くはやはり知識や経験の少なさによるものです。 FXはボードゲーム(将棋やチェスなど)に例えられることがあります。 どんなゲームでも基本が身についていなければ、相手に勝つことはできません。 孫子の兵法に「敵を知り、己を知れば百戦危うからず」という言葉があります。 戦いに勝つためには、まず相手のことを知らなければならないという意味です。 FXにおいて、みなさんが戦う相手は、「市場(しじょう)」という大きな敵です。 市場と戦うための知識の入り口として、ぜひこのサイトを役立てていただきたいのです。 そして、経験についてはトレードを積み重ねることによってしか得られません。 みなさんにはご自分の資力の範囲で、無理のないトレードを開始していただきたいと思います。 「はじめに」でも触れましたが、FXトレードは奥が深いものです。 将来の勝ち組を目指して、また、その過程で経験するであろうFXの怖さやワクワク感をぜひ堪能してほしいと思います。 どんなゲームにもビギナーズラックがありますが、そのような幸運は長くは続かないことを知り、くれぐれも丁半博打のような無謀なトレードをしないように気をつけてください。

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